基于 GARCH-EVT-VaR 模型的碳市场风险计量实证研究

蒋晶晶;叶斌;马晓明

Value-at-Risk Estimation of Carbon Spot Markets Based on an Integrated GARCH-EVT-VaR Model

JIANG Jingjing;YE Bin;MA Xiaoming

北京大学学报（自然科学版） . 2015, (3): 511 -517 . DOI: 10.13209/j.0479-8023.2015.018